Banca & FinTech

Avanza Basilea III: CMF pone en consulta dos nuevas normativas

Además, también está disponible para comentarios la norma para la supervisión del cumplimiento de los denominados colchones de capital.

Por: Vicente Vera V. | Publicado: Lunes 27 de enero de 2020 a las 12:52 hrs.
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La puesta en marcha de los nuevos requerimientos de capital para banca alineados a los estándares de Basilea III van viento en popa. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció hoy que dispuso dos normativas a consulta pública.

Se trata de la metodología para la determinación de los activos ponderados por riesgo (APRC) y de la normativa para la supervisión del cumplimiento de los denominados colchones de capital.

El primer reglamento estará disponible para comentarios de los agentes del mercado hasta el 15 de abril. La norma de APRC busca regular relación sobre el riesgo de que un deudor o contraparte bancaria no cumpla con sus obligaciones de acuerdo con los términos acordados.

De acuerdo a los cálculos del órgano regulador y teniendo en consideración los datos a diciembre de 2018, se estima que los APRC disminuirían en un 23% en comparación a los calculados bajo la norma vigente, lo que equivaldría a un ahorro de US$ 4.500 millones en capital.

No obstante, precisa que dicha holgura sería compensada con la inclusión de los activos ponderados por riesgo de mercado y operacional.

La CMF recuerda que el riesgo de crédito es el más relevante de la industria bancaria tradicional, y fue el primero en ser considerado en los acuerdos de Basilea.

El regulador destaca que la crisis subprime puso en evidencia su relevancia con la importante reducción en los activos ponderados por riesgo de crédito, facilitada por el uso de modelos internos y sus consecuencias sobre la fortaleza de los portafolios bancarios.

Tras esto, el acuerdo de Basilea III, que fue publicado en 2010 y revisado en 2017, introdujo ajustes a las metodologías estándar e internas y estableció́ pisos regulatorios tanto para la determinación de los parámetros de riesgo como para la base global de los activos ponderados por riesgo.

La diferencia entre la actual norma y la que se propone es que antes sólo se distingue cinco categorías de activos y no se permite el uso de metodologías internas, ni técnicas de mitigación de la exposición por garantías o avales calificados.

En contraste, el método propuesto es más sensible al riesgo, ya que posee categorías que dependen del tipo de contraparte y de diferentes factores de riesgo.

El colchón de capital

La otra norma que está disponible para comentarios de agentes del mercado es la implementación de los colchones de conservación. La CMF detalla que esto constituye un requerimiento adicional de capital sobre el mínimo legal fijado en la ley y se dividen en dos tipos: un colchón de conservación y uno contra cíclico.

Estimaciones de la entidad reguladora apuntan que la normativa requeriría requerimientos adicionales de capital por US$ 2.050 millones

Para el primero, la CMF propone un cargo fijo equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo (APR), netos de provisiones exigidas.

Aunque se trate de un elemento permanente, se espera que se utilice cuando el banco enfrente la materialización de riesgos idiosincráticos o sistémicos, evitando con ello el incumplimiento y la contracción de la oferta de crédito.

Referente al colchón contra cíclico, es un cargo variable que va entre 0% y 2,5% de los APR, netos de provisiones exigidas. El Banco Central de Chile es el encargado de activar el colchón contra cíclico, previo informe favorable de la Comisión.

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