LVA Indices desarrolló un sistema de medición de Fondos
Mutuos, el que califica el desempeño de éstos no sólo en relación a su
rentabilidad, sino que incorpora la volatilidad de sus rendimientos.
Con un modelo que procesa semestralmente los fondos de más de un año de
existencia, incluyendo a las 21 administradoras de Fondos Mutuos presentes en
el mercado local, con una metodología alineada con prácticas mundiales y un
sistema que publica y transparenta sus resultados, las calificaciones generadas
por LVA Índices serán de utilidad tanto para las personas que invierten sus
ahorros en fondos mutuos como para las distintas administradoras de fondos.
Siguiendo las categorías definidas por la Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos, el sistema le asigna una calificación a cada instrumento.
Para esto, se compara el desempeño relativo de las series de fondos que
pertenecen a la categoría usando su rentabilidad ajustada por riesgo, y se les
asigna una calificación según su percentil en una escala basada en estrellas.
El máximo que un Fondo Mutuo puede obtener es Cinco Estrellas, cuando pertenece
al 10% superior de la categoría en términos de rentabilidad ajustada por riesgo.
Bajo esta nueva forma de ver la industria de Fondos Mutuos, serán premiados
aquellos fondos que logren la mejor rentabilidad con menor riesgo para sus
partícipes dentro de su categoría.
"La publicación de las Estrellas de Rentabilidad Ajustada por Riesgo se
transforma en un hito para el mercado financiero local, porque permite ir más
allá de la comparación por rentabilidad absoluta, incorporando el factor riesgo
en la medición de los resultados de los fondos mutuos, para que las personas e
instituciones puedan tomar sus decisiones de inversión con mayor información
respecto a la relación riesgo-retorno de los instrumentos ofrecidos por la
industria", explica Gregorio González, gerente general de LVA Indices.
LVA Índices es una empresa independiente en la que LarrainVial
comparte su propiedad en partes iguales con Buena Vista Capital, cuyo objetivo
es proveer a los mercados financieros de indicadores que permitan medir y
analizar el rendimiento de sus instrumentos, facilitando así la sofisticación y
el crecimiento de la inversión en estos mercados.
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