Cambios normativos y recomendaciones forman parte del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que el Banco Central difundió ayer correspondiente al segundo semestre, y donde se refirió además al alza en el costo de fondeo que ha registrado CorpBanca. La entidad presidida por Rodrigo Vergara anunció la revisión de su normativa de liquidez para las empresas bancarias, y advirtió a los bancos sobre la necesidad de internalizar los riesgos reputacionales.
Si bien el documento indica que las condiciones de financiamiento para la banca han permanecido favorables, mencionó que “un banco enfrentó tasas de interés desalineadas respecto de sus patrones históricos en el mercado mayorista de corto y largo plazo”.
Consultado sobre el banco en cuestión, Vergara reconoció que “es obvio que nos estamos refiriendo a Corpbanca”, pero insistió en que “estos problemas efectivamente se han ido resolviendo durante el cuatro trimestre y hoy las condiciones están mucho mas normales”.
El Central recalcó la importancia de que “la banca internalice correctamente los riesgos patrimoniales y reputacionales de las exposiciones con entidades relacionadas, siendo para ello crucial un adecuado marco de gobierno corporativo”. En la conferencia, Vergara comentó que “nuestra labor está más bien relacionada con aspectos sistémicos, y las lecciones que se sacan de ciertos episodios”.
De hecho, el IEF habla de dos lecciones clave. La primera dice relación con cambios en las percepciones del riesgo del emisor y de la liquidez en el mercado secundario de sus papeles, y la segunda es la ausencia de un marco de supervisión de conglomerados financieros.
Revisión normativa
En medio de esta situación, la entidad anunció un cambio al capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras, título que precisamente regula la liquidez de las empresas bancarias, y cuyo borrador se publicaría para consulta en el primer trimestre de 2014.
Según el IEF, los principales objetivos que se persiguen son fortalecer las políticas de gestión del riesgo de liquidez en la banca estableciendo criterios mínimos para el desarrollo de ejercicios de tensión y planes de contingencia.
Junto con ello, pretende incluir límites normativos vinculantes en base consolidada, complementarios a los límites individuales, de manera de considerar la gestión de liquidez en las filiales bancarias, en particular, de bancos establecidos en el exterior que sean filiales de instituciones chilenas; así como estandarizar los supuestos de los modelos internos para aquellos bancos autorizados a utilizarlos.
Por último, se busca agregar variables de monitoreo de la posición de liquidez de cada banco entre ellas, la razón de cobertura de liquidez de corto plazo y la razón de financiamiento estable neto de largo plazo de Basilea III, reportes de concentración por acreedor, instrumento, moneda y plazo, y porcentajes de renovaciones.
Fondeo mayorista
Al mismo tiempo, la dependencia de depósitos institucionales para el financiamiento de la banca también fue motivo de reflexión para el Central.
El IEF advirtió que entre los depósitos a plazo (50% del total de pasivos del sistema), los de origen minorista (constituidos por una amplia masa de depositantes y por montos individuales relativamente bajos) tienden a ser más estables, incluso en períodos de estrés financiero, y que “los de origen mayorista tienden a ser más sensibles a las volatilidades del mercado, en tanto se encuentran concentrados en pocos acreedores con mayor acceso a información y decisiones de inversión más sofisticadas”.
Advirtió que si bien la banca ha tendido a reducir su dependencia del financiamiento mayorista de corto plazo, algunos bancos pequeños y medianos mantienen una alta dependencia de dicha fuente. “Todo lo anterior, resalta la importancia de que la banca mantenga una estructura de financiamiento diversificada (...) Por ello, la alta dependencia de depósitos a plazo institucionales de los bancos de menor tamaño sigue siendo una fuente de preocupación”, puntualiza.
La respuesta del banco
"El Banco Central valora la eficacia de las medidas tomadas preventivamente por el banco para acotar el impacto de una coyuntura extraordinaria. La estructura operacional de la entidad, con una base diversificada en términos de ingresos y una gestión activa, nos permite enfrentar los vaivenes de empresas en las cuales tenemos exposición a través de colocaciones", señaló ayer CorpBanca mediante un comunicado. Agregó que lo señalado en el IEF reafirma lo señalado por el Consejo de Estabilidad Financiera y la SBIF, respecto de la baja exposición a SMU.
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