A mediados de abril, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, informó que la institución impulsará el desarrollo de modelos internos para la medición del riesgo de crédito bancario, según está establecido en Basilea III.
De esta forma, si los bancos chilenos así lo deciden, podrían transitar desde el actual modelo estandarizado hacia un esquema propio, validado previamente por el regulador.
El anuncio fue ampliamente aplaudido en la industria y se espera que en los próximos meses algunas entidades comiencen a trabajar o avanzar en sus propios modelos internos de riesgos.
“Es un avance positivo, tenemos las condiciones para hacerlo. Este paso concreto que da la CMF es una señal importante, y también los bancos están trabajando para poder hacerlo”, señaló a DF el socio de riesgo y regulación financiera de PwC y exdirector de regulación prudencial de la CMF, Luis Figueroa.
- ¿Está preparada la industria para implementar modelos internos de riesgo?
- Creo que en ciertas dimensiones sí, pero aún nos queda camino por recorrer. Existe conocimiento teórico, pero faltan algunos pasos en la implementación.
- ¿Le parece una iniciativa adecuada?
Dentro del contexto de Basilea III, el elemento más importante que falta son los modelos internos, para así complementar la estructura total. Por lo tanto, es una buena noticia que exista un camino para poder implementarlos. Pero, es un proyecto que requiere mucho esfuerzo por parte de todos los actores.
“Hay actores que si bien ya tienen algún nivel de desarrollo de su metodología interna, deben testearla, hacer seguimiento y demostrar que está integrada a la gestión o son capaces de hacerlo”.
- ¿La CMF cuenta con equipos capacitados para evaluar estos modelos?
- Creo que la CMF tiene un buen nivel técnico, en general, en las materias asociadas a Basilea III. Además, posee un buen conocimiento de los bancos. Sin embargo, esta regulación es demandante y requiere reforzar los equipos, que en muchos casos ya están copados.
- ¿Cuánto tiempo podría tomar a un banco desarrollar e implementar estos modelos?
- Es difícil estimar un plazo. Lo que va a ocurrir es que, si bien hay actores que probablemente ya tienen algún nivel de desarrollo en su metodología interna, deben testearla, hacer seguimiento y demostrar que está integrada a la gestión o que son capaces de hacerlo. Eso, a mi juicio, toma al menos un año; no veo un plazo menor.
- Se ha mencionado que el ahorro para la banca podría alcanzar los US$ 10 mil millones. ¿Comparte esa cifra?
- No conozco los detalles de ese cálculo, pero probablemente es una referencia que toma el monto agregado máximo del sistema considerando los Activos Ponderados por Riesgo (APR) totales actuales y la cota mínima hasta la que podrían bajar con modelos internos que es 72,5% de esos APR.
Es probable que el ahorro de capital sea algo más bajo considerando que no todos los bancos participarán y también que depende de la proporción de las carteras que finalmente se autoricen para utilizar estos modelos internos, pero de todas maneras, sigue siendo potencialmente un monto muy relevante.
- ¿Cómo impactará la implementación de estos modelos en los clientes de los bancos?
- Si el banco destina estos recursos, tiene más espacio para otorgar préstamos, porque un menor capital implica un menor costo interno para entregar créditos.
- ¿Qué papel jugarán las auditoras en este proceso?
- Como auditoras, participamos en distintas líneas. Están quienes auditan los modelos, pero también hay desarrollo y seguimiento de éstos. Además, se trabaja en las estructuras, ya que a los bancos les interesa ver qué optimizaciones pueden realizar. En ese sentido, el gobierno corporativo juega un rol en la aprobación de los modelos, documentación y, en algunos casos, también en la tecnología. Integrar estos sistemas implica llevar los modelos a todos los sistemas que utilizan los bancos, por lo que dependerá de la realidad de cada institución.
Las primeras definiciones de la banca
En línea con los avances en la implementación de modelos internos, DF consultó a bancos del mercado local sobre el estado de avance o definición sobre esta materia.
Bci, sostuvo que “estamos avanzando en el análisis de los requerimientos asociados a la eventual adopción de modelos internos en el marco de Basilea III, con foco en la evaluación de brechas y capacidades necesarias para su implementación”.
Por su parte, Banco BICE manifestó: “Nos encontramos en una etapa de preparación y evaluación de los actuales modelos internos de medición de riesgos y en el desarrollo de aquellos modelos adicionales que permitirán determinar los requerimientos de capital de acuerdo con nuestro propio perfil de riesgo y en línea con los estándares regulatorios”.
En tanto, Banco Falabella afirmó que sus “modelos internos generan estimaciones de riesgo alineadas con la matriz estándar definida por el regulador para cumplir con los requerimientos de capital”.
Agregó que "la definición de una adaptación se evaluará oportunamente una vez que se publique una normativa”.
Banco Santander, en tanto, destacó que "los modelos internos es que permiten, a través de buena data y un gobierno robusto y validación independiente, que el capital refleje mejor el perfil de riesgo efectivo y la gestión que realiza la institución de cada cartera. Eso mejora la asignación de capital y acerca a Chile a las mejores prácticas internacionales".
Consultado respecto de cuándo presentarán su modelo al regulador, Santander respondió: "En nuestra experiencia internacional estos procesos toman tiempo. Una vez que se publiquen las reglas definitivas, se debe construir el modelo, validarlo internamente para luego postularlo a la CMF. Estamos hablando de posiblemente un par de años en el proceso completo".
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