El Banco Central de Chile (BCCh) publicó hoy el nuevo Capítulo III.B.2.1 de su Compendio de Normas Financieras que introduce una nueva regulación sobre la gestión de liquidez de los bancos. Esto tiene lugar una vez concluido el proceso de análisis y evaluación de los comentarios recibidos en relación con la propuesta de modificación que fue publicada el 9 de mayo de 2014.
Desde 2013 el BCCh, conjuntamente con la SBIF, se encuentra revisando su regulación con el objetivo de incorporar los desarrollos y consensos internacionales sobre la regulación del riesgo de liquidez, en especial de aquellos que surgen como consecuencia de las lecciones de la crisis financiera internacional iniciada en 2008.
Estas lecciones rescatan la importancia de una adecuada gestión de liquidez para el normal funcionamiento de los mercados financieros y del sector bancario. En efecto, la posición de solvencia relativamente holgada de algunos bancos de diversos países no fue suficiente para evitar situaciones de inestabilidad financiera
derivadas, en gran medida, de deficiencias en la gestión del riesgo de liquidez.
Luego de este proceso de revisión, fue posible desarrollar la regulación publicada el día de hoy, la cual persigue principalmente los siguientes objetivos:
- Fortalecer las políticas de gestión del riesgo liquidez en la banca en línea con las mejores prácticas internacionales, en particular las orientaciones más recientes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB). En este sentido, por ejemplo, se establece que el directorio del banco será responsable de aprobar una Política de Administración de Liquidez (PAL) y un plan formal de contingencia frente a un déficit de liquidez.
- Perfeccionar los actuales requerimientos normativos sobre descalces de plazo. En este ámbito se incorpora el aprendizaje que resulta de la experiencia de aplicación de la regulación en Chile desde su última modificación, en octubre de 2003. Especialmente se establece una mayor estandarización para las mediciones de descalce ajustado y se incorpora su medición consolidada como un límite normativo.
- Aumentar la cantidad y calidad de información disponible para el supervisor y el mercado. Especialmente, se incorporan obligaciones de reportar con una mayor granularidad tanto activos como pasivos líquidos, además de los indicadores de liquidez antes señalados. Asimismo, se establece que las empresas bancarias deberán entregar al público información cuantitativa con la periodicidad que la Superintendencia determine.
- Incorporar las medidas cuantitativas de Basilea III con fines informativos y complementarios al proceso de supervisión, sin establecer un límite normativo específico, de manera de avanzar en la calibración de estos
indicadores en Chile mientras continúa su discusión e implementación internacional. Estas medidas corresponden a una razón de cobertura de liquidez de corto plazo (semejante al denominado Liquidity Coverage Ratio, LCR) y una razón de financiamiento neto estable (semejante al denominado Net Stable Funding Ratio, NSFR).
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